从适当性管理看券商未来IT架构的演变

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适当性管理是什么鬼？为啥前段时间把IT开发商和券商的人给逼成了疯狗？

这东西就是有几个无赖吓坏了一帮人，然后那帮人帮券商搞得一个自证（为啥需要自证，是因为你是无风险获利者）自己无过错，因此可免责的一种保护伞吧。

这个东西该不该有，绝对该有，但这次是做过火了，尤其是连续性评价，根据过往购买的所谓高风险产品的收益情况来评估承受力实在有点过分，证监会刚刚用史上最严苛的审核准许IPO的公司，第二年业绩就可以变脸，是不是可以据此评价证监会发发审委的审核能力有问题，需要降级呢？这个世界大家都是人，不是神，好吧？！

其实这个适当性分成五级，甚至是七级都可以，评价客户的风险承受能力也可以有多种办法和时间窗口，但不应该在交易环节。等你评价完，双录完，都收市了吧。

最好的办法就是设置证券交易账户的等级，比如你要分五级，我就设置对应的五个等级，投资者开户的时候以及以后变更账户等级的时候，你咋折腾都可以，然后投资者购买不同等级产品的时候需要使用不同等级的账户，这不是提醒是什么？还需要投资者反复去申明是自愿的？投资者如果不是的自愿的，怎么会去使用这个等级的账户？开立这个账户的时候的风险提示忘了，就再显示一次也行，总比那个双录更容易让客户接受吧？

当然这也是吐嘈，反正已经定了，就得照此执行，否则不带你玩。没有办法，人家是老大，老大发话，管球对不对，老二，老三必须有执行力。

适当性的本质是什么，属于风险管理中合规风险的一个小类，姑且就叫适当性风险好了。

这个东西显然和交易，结算无关，是属于交易准入条件的一类，其实和检查账户是否被冻结，保证金是否充足一样的玩艺。

在证券交易中，尤其是场内交易，交易规则，交易过程，结算，其实都是中央登记结算公司伙同证券交易所制定的，证券公司说白点就是听明白了，遵照执行，这个东西应该在这个圈内就是一样的玩艺好吧，券商之间竞争个啥，无非就是稳定性，可靠性，高性能，还有啥，我真想不出了。

因此与实现账户是否冻结、保证金是否足够一样，再增加一个客户的风险承受力和产品风险级别是否匹配，就属于交易前置检查了，和交易过程其实没有半毛线的关系。

诚然，账户是否冻结、保证金是否足够的检查因为过于简单，所以大家都放到交易环节内部去检查的。因此适当性检查也放到交易环节内部去？NO，这样一点都不好，因为这个适当性检查返回NO的话，还需要去提醒客户，甚至启动啥双录呢，并不是直接退回交易订单。

其实这个事情可以看出，未来需要作事前（交易前）检查的东西会越来越多，为了应对这个情形的不断发生（当然不希望下次也被虐的如此惨），显然这个东西最好不要放在交易内部，而应该考虑设置一个前置系统去干这个破事，从而避免这类和交易不相干的东西的变更（这个东西我想未来1-2年会变N次的），导致交易系统频繁变更。

这个前置的东西就是中台的一种。

到账户管理系统里去检查与账户相关的玩艺，去资金管理系统里去检查与资金有关的玩艺，到适当性管理里去检查与适当性有关的玩艺，交易系统就很稳定了，这个标准化的东西，为啥不维持稳定，非要来反复折腾它呢？

适当性管理，需要从产品中心获取全部可交易产品的风险等级，当然会纪录最新的，还有变化的过程（备查），还要记录客户的风险等级，同样会纪录最新的，还有变化的过程，还有购买不匹配产品是的验证信息（不然将来客户投诉，你如何自证自己没有过错呢），还有客户改变风险等级所做的全部工作的记录等等等等，这还没有完，还有持续性评价呢，还得计算客户购买高风险产品的收益，他老亏，你还得给他降级？这俨然就是一个完备的信息系统嘛，和账户系统有多大的区别，确实没有啥区别，然后它需要为前端交易渠道以及客户适当性管理渠道提供一组接口，去支持他们开展各自的工作。

我靠，又冒出一个系统来，还有热备、同城灾备、异地灾备，还得纳入IT自动化云维的管理之中。

交易应该有场内A/B股，基金/国债，还有融资融券，还有股票期权，还有OTC，还有资产管理等等相关的交易系统。一个适当性管理和账户管理，资金管理一样，要对接很多系统的，如何对接？你希望和其他系统之间的关系成为网状，而且全部通过RPC去实现，我估计你快疯了，其实也是你前段时间疯了得原因之一吧。

现在这么多系统是如何连接在一起的，2种，一种是土得掉牙的RPC，一种是通过所谓的ESB总线。无论RPC好，还是ESB也好，这些东西反正没有干啥活，最后你还得去修改下面的系统，前面我们说了，这些修改原本和系统真正的使命并不相干。无谓引入BUG，再来折腾自己。本来人生的全部意义就是在有限的时间里进行无限的折腾，可有时间，去折腾点其它新东西不更好?

设置一个或者两个、三个中台，把蜘蛛网变成一棵树，不就好多了。中台可以设计成一个应用服务器，注意是服务器，它是可以干活的，不是转发消息的。有了它，下面的东西就可以清静了。

看这个架构，你似乎发现ESB这个东西是多余的，对的，它原来不知道为啥作为SOA的一个核心部件而流行起来，可你发现它其实作用不大的，我的系统干的活都是确定的，我需要个毛的服务注册，服务发现，服务启动/关闭？协议也是固定的，我需要个毛的协议自动适配。而且核心关键系统都部署在核心区，现在的网络系统，还有个毛的网桥，消息传递没有那么复杂，是吧？!

不用ESB，也不想用RPC，用啥呢，就是服务中台，如果我再把系统的接口和实现分离，又是什么鬼呢，微服务架构（MSA）。

其实计算机体系架构自计算机发明以来就没有啥本质的改变，但最近20年，多了很多新名词，所谓的新技术，而且随开源越来越多，你如何选择呢？看过《人月神话》吗？其实没有银弹，况且每次只是一个小小的修改，就打着颠覆的旗号伴随一个新名词冒了出来，这些东西在笔者看来，只要你认真读过《设计模式》和《POSA：计算机软件体系架构设计模式》，你总会发现，就那么一回事，都在不断重复一个故事，解决一个问题，又引入一堆的其他新问题。

是维系RPC，还是维系ESB，还是演进到MSA呢，你的世界你做主。

it架构证券

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